Prof. Dr. Katja Specht

Professor - aktiv

Universität
Technische Hochschule Mittelhessen
Fachbereich
Wirtschaftsingenieurwesen
Arbeitsbereiche
Logistik
Operations Research
Statistik
Forschungsbereiche
Quantitative Methoden
Risikomanagement
Operations Research
Supplymanagement
Land
Deutschland
Ort / PLZ
61169 Friedberg
Strasse
Wilhelm-Leuschner-Straße 13
Telefon
06031-604-5726
FAX
06031-604-188
Katja.Specht@wi.thm.de
Webseite

Veröffentlichungen

2010

Specht, Katja / Gohout, Wolfgang
Quadratische Optimierung mittels Kuhn-Tucker-Bedingungen
In: Das Wirtschaftstudium wisu, ISSN 0340-3084, Heft 6, S. 853 - 857

2009

Specht, Katja / Gohout, Wolfgang
Grundlagen der Kapitalmarkttheorie und des Portfoliomanagements
Oldenbourg Verlag, München 2009, ISBN 978-486-59077-7

Specht, Katja / Gohout, Wolfgang
Portfoliooptimierung nach Tobin
In: Das Wirtschaftstudium wisu, ISSN 0340-3084, Jg. 38, 2009, Heft 12, S. 1609 - 1614.

2008

Specht, Katja / Winker, P.
Portfolio Optimization under VaR constraint based on dynamic estimates of the Variance-Covariance Matrix
In: "Computational Methods in Financial Engineering", Hrsg: E.J. Konthoghiorghes, B. Rustem und P. Winker, Springer Verlag, S. 73-94

2007

Specht, Katja / Gohout, Wolfgang
Mean-Variance Portfolios Using Bayesian Vector-Autoregressive Forecasts
In: Statistical Papers, Vol. 48 (3), S. 403 - 418

2003

Specht, Katja / Gohout, Wolfgang
Portfolio Selection Using the Principal Components GARCH Model
Financial Markets and Portfolio Management, S. 450 - 458, Heft 4, 2003

2002

Rinne/Specht
Zeitreihen – Statistische Modellierung, Schätzung und Prognose
Vahlen Verlag, 2002

Anker/Gohout/Specht
Ein vektorautoregressives Modell zur Prognose von Wechselkursen
Konjunktur, Zinsen, Währungen, Heft 2, 2002, S. 8 – 11

2000

Specht, Katja
Modelle zur Schätzung der Volatilität – Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
DUV Verlag, Wiesbaden, 2000

Gohout/Specht/Ripper
Value-at-Risk-Ansatz für Euro-Stoxx-Portfolios
Die Bank, Heft 6, 2000, S. 422 – 427

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