Prof. Dr. Siegfried Trautmann

Professor - aktiv

Position / Amtsbezeichnung
Lehrstuhlinhaber
Universität
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Fachbereich
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
Arbeitsbereiche
Betriebswirtschaftslehre
insb. Finanzwirtschaft
Forschungsbereiche
Risikomanagement mit Finanzderivaten
Portefeuillemanagement und Performancemessung
Manipulation und Regulierung von Finanzmärkten
Finanzwirtschaftliche Expertensysteme (z.B. OPTRAD OPtion TRading ADvisor)
Land
Deutschland
Ort / PLZ
55128 Mainz
Strasse
Jacob-Welder-Weg 9
Telefon
06131-3923761
Sekretariat
06131-3923760
FAX
06131-3923766

Veröffentlichungen

Pechtl, A., Trautmann, S. (2003): A Technical Note on the Paper "Robustness of option-like warrant valuation" by Schulz and Trautmann (1994), Working Paper Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Schulmerich, M., Trautmann, S. (2003): Local Expected Shortfall-Hedging in Discrete Time, European Finance Review 7, 75-102.

Kampovsky, A., Trautmann, S. (2000): Price Impact and Profit of Xetra-Traders: Does Profitability increase with Trade Size?, Working Paper Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Kampovsky, A., Trautmann, S. (2000): A Large Trader's Impact on Price Processes, Working Paper Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Schulmerich, M., Trautmann, S. (2000): Hedging in Incomplete Markets: Bounds on the Expected Shortfall, Working Paper Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Korn, R., Kraft, H. (2000): A stochastic control approach to portfolio problems with stochastic interest rates, Working Paper Johannes Gutenberg-Universität Mainz, erscheint im SIAM Journal on Control and Optimization.

Kraft, H., Reichling, P. (2000): Prinzipal-Agent-Beziehung: First-best, second-best und third-best, Kredit und Kapital 2, 151-181.

Reichling, P, M. Schulmerich (1999): Modellierung des Bonitätsspreads, in: Eller, R., W. Gruber, M. Reif (Hrsg.): Handbuch Kreditrisikomodelle und Kreditderivate, Schäffer-Poeschel, Stuttgart.

Korn, R., Trautmann, S. (1999): Optimal Control of Option Portfolios and Applications, OR Spektrum 21, 123-146.

Trautmann, S., M. Beinert (1999): Impact of Stock Price Jumps on Options Values, in: Bühler, W., H. Hax, R. Schmidt (Hrsg.): Empirical Research on German Capital Markets.

Reichling, P., M. Schulmerich (1998): Der Cost-Average-Effekt, Solutions 2, 41-49.

Reichling, P., Trautmann, S. (1998): External Performance Attribution with the Exponential Performance Measure, Arbeitspapier Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Reichling, P., Trautmann, S. (1997): Performancemessung bei reduzierten Benchmarkanforderungen, Das Wirtschaftsstudium 26, 141-148.

Bellarz, S., Reichling, P. (1997): Bewertung von Performance Fees, Die Bank, Nr. 5, 306-310.

Reichling, P. (1997): Anreizeffekte bei Performance Fees mit stochastischem Benchmark, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 67.

Reichling, P. (1997): Erfolgsfördernde Vergütungsformen bei Portfoliomanagementmandaten, in: Kleeberg, J.M., Rehkugler, H. (Hrsg.): Handbuch Portfoliomanagement, Uhlenbruch: Bad Soden.

Reichling, P. (1997): Finanztitelbewertung mit dem Lower Partial Moment-Beta, Arbeitspapier, Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Kampovsky, A., Trautmann, S. (1997): Market Power and Regulations: Feedback Effects from Derivative Hedging, Arbeitspapier Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Grünewald, B., Trautmann, S. (1997): Varianzminimierende Hedgingstrategien für Optionen bei möglichen Kurssprüngen, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Sonderheft 38, 43-87.

Reichling, P. (1996): Safety First-Ansätze in der Portfolio-Selektion, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Vol. 48, No. 1, S. 31-55.

Reichling, P. (1996): Performance: Glück oder Können?, WiSt Heft 6, Juni 1996 , S. 286-291.

Reichling, P., Trautmann, S. (1996): Traditionelle Performancemaße, Das Wirtschaftsstudium 25, 1010-1017.

Ehrenberg, O., Trautmann, S. (1996): , Ankündigungseffekte von Barkapitalerhöhungen deutscher Aktiengesellschaften im Zeitraum von 1973 bis 1994. Arbeitspapier Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Grünewald, B., S. Trautmann(1996): Option Hedging in the Presence of Jump Risk, Working Paper 1996.

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Korn, R., S. Trautmann (1995): Continuous-Time Portfolio Optimization under Terminal Wealth Constraints, ZOR - Mathematical Models of Operations Research, Vol. 42, Issue 2, pp 69-92

Heitmann, F., S. Trautmann (1995): Gaussian Multi-factor Interest Rate Models: Theory, Estimation and Implications for Option Pricing, Working Paper 1995.

Trautmann, S., M. Beinert (1995): Stock Price Jumps and Their Impact on Option Valuation , Working Paper 1995.

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Reichling, P., I. Vetter (1995): Verzerrte Performance, Die Bank, Vol. 11, S. 676-681.

Beinert, M., S. Trautmann (1995): Verlaufsmuster der impliziten Aktienvolatilität - Beobachtungen am Frankfurter Optionsmarkt und der deutschen Terminbörse Working Paper 1995.

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Trautmann, S. (1989): Aktienoptionspreise an der Frankfurter Wertpapierbörse im Lichte der Optionsbewertungstheorie, Finanzmarkt und Portfoliomanagement 3, S. 210-225.

Trautmann, S. (1988): OPTRAD: A Decision Support System for Portfolio Management in Stock Options Markets, in: Gaul, W., M. Schader (Hrsg.), Data, Expert Knowledge and Decisions, Springer Verlag, Berlin usw.

Trautmann, S. (1988): Commentary to: A Futures Contract on an Index of Existing Bonds: A Reasonable Alternative?, The Review of Futures Markets 7, S. 480-482.

Trautmann, S. (1987): Die Bewertung von Aktienoptionen am deutschen Kapitalmarkt - Eine empirische Überprüfung der Informationseffizienzhypothese, Schriften des Vereins für Socialpolitik, Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften , Neue Folge Band 165, S. 311-327

Geske, R., S. Trautmann (1986): Option Valuation: Theory and Empirical Evidence, in: Bamberg, G., K. Spremann (Hrsg.), Capital Market Equilibria, Springer Verlag, Berlin usw.

Trautmann, S. (1986): Finanztitelbewertung bei arbitragefreien Finanzmärkten - Theoretische Analyse sowie empirische Überprüfung für den deutschen Markt für Aktienoptionen und Optionsscheine, Habilitationsschrift, Universität Karlsruhe.

Egle, K., S. Trautmann (1981): On Preference Dependent Pricing of Contingent Claims, in: Göppl, H., R. Henn (Hrsg.), Geld, Banken und Versicherungen, Athenäum Verlag, Königstein/Ts., S. 400-416

Trautmann, S. (1981): Koordination dynamischer Planungssysteme, Gabler Verlag, Wiesbaden.

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