Prof. Dr. Siegfried Trautmann
Professor - aktiv
Position / Amtsbezeichnung
Lehrstuhlinhaber
Lehrstuhlinhaber
Universität
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Fachbereich
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
Arbeitsbereiche
Betriebswirtschaftslehre
insb. Finanzwirtschaft
Betriebswirtschaftslehre
insb. Finanzwirtschaft
Forschungsbereiche
Risikomanagement mit Finanzderivaten
Portefeuillemanagement und Performancemessung
Manipulation und Regulierung von Finanzmärkten
Finanzwirtschaftliche Expertensysteme (z.B. OPTRAD OPtion TRading ADvisor)
Risikomanagement mit Finanzderivaten
Portefeuillemanagement und Performancemessung
Manipulation und Regulierung von Finanzmärkten
Finanzwirtschaftliche Expertensysteme (z.B. OPTRAD OPtion TRading ADvisor)
Land
Deutschland
Deutschland
Ort / PLZ
55128 Mainz
55128 Mainz
Strasse
Jacob-Welder-Weg 9
Jacob-Welder-Weg 9
Telefon
06131-3923761
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Sekretariat
06131-3923760
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FAX
06131-3923766
06131-3923766
Veröffentlichungen
Schulmerich, M., Trautmann, S. (2003): Local Expected Shortfall-Hedging in Discrete Time, European Finance Review 7, 75-102.
Kampovsky, A., Trautmann, S. (2000): Price Impact and Profit of Xetra-Traders: Does Profitability increase with Trade Size?, Working Paper Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Kampovsky, A., Trautmann, S. (2000): A Large Trader's Impact on Price Processes, Working Paper Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Schulmerich, M., Trautmann, S. (2000): Hedging in Incomplete Markets: Bounds on the Expected Shortfall, Working Paper Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Korn, R., Kraft, H. (2000): A stochastic control approach to portfolio problems with stochastic interest rates, Working Paper Johannes Gutenberg-Universität Mainz, erscheint im SIAM Journal on Control and Optimization.
Kraft, H., Reichling, P. (2000): Prinzipal-Agent-Beziehung: First-best, second-best und third-best, Kredit und Kapital 2, 151-181.
Reichling, P, M. Schulmerich (1999): Modellierung des Bonitätsspreads, in: Eller, R., W. Gruber, M. Reif (Hrsg.): Handbuch Kreditrisikomodelle und Kreditderivate, Schäffer-Poeschel, Stuttgart.
Korn, R., Trautmann, S. (1999): Optimal Control of Option Portfolios and Applications, OR Spektrum 21, 123-146.
Trautmann, S., M. Beinert (1999): Impact of Stock Price Jumps on Options Values, in: Bühler, W., H. Hax, R. Schmidt (Hrsg.): Empirical Research on German Capital Markets.
Reichling, P., M. Schulmerich (1998): Der Cost-Average-Effekt, Solutions 2, 41-49.
Reichling, P., Trautmann, S. (1998): External Performance Attribution with the Exponential Performance Measure, Arbeitspapier Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Reichling, P., Trautmann, S. (1997): Performancemessung bei reduzierten Benchmarkanforderungen, Das Wirtschaftsstudium 26, 141-148.
Bellarz, S., Reichling, P. (1997): Bewertung von Performance Fees, Die Bank, Nr. 5, 306-310.
Reichling, P. (1997): Anreizeffekte bei Performance Fees mit stochastischem Benchmark, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 67.
Reichling, P. (1997): Erfolgsfördernde Vergütungsformen bei Portfoliomanagementmandaten, in: Kleeberg, J.M., Rehkugler, H. (Hrsg.): Handbuch Portfoliomanagement, Uhlenbruch: Bad Soden.
Reichling, P. (1997): Finanztitelbewertung mit dem Lower Partial Moment-Beta, Arbeitspapier, Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Kampovsky, A., Trautmann, S. (1997): Market Power and Regulations: Feedback Effects from Derivative Hedging, Arbeitspapier Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
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Reichling, P. (1996): Safety First-Ansätze in der Portfolio-Selektion, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Vol. 48, No. 1, S. 31-55.
Reichling, P. (1996): Performance: Glück oder Können?, WiSt Heft 6, Juni 1996 , S. 286-291.
Reichling, P., Trautmann, S. (1996): Traditionelle Performancemaße, Das Wirtschaftsstudium 25, 1010-1017.
Ehrenberg, O., Trautmann, S. (1996): , Ankündigungseffekte von Barkapitalerhöhungen deutscher Aktiengesellschaften im Zeitraum von 1973 bis 1994. Arbeitspapier Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
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Korn, R., S. Trautmann (1995): Continuous-Time Portfolio Optimization under Terminal Wealth Constraints, ZOR - Mathematical Models of Operations Research, Vol. 42, Issue 2, pp 69-92
Heitmann, F., S. Trautmann (1995): Gaussian Multi-factor Interest Rate Models: Theory, Estimation and Implications for Option Pricing, Working Paper 1995.
Trautmann, S., M. Beinert (1995): Stock Price Jumps and Their Impact on Option Valuation , Working Paper 1995.
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Beinert, M., S. Trautmann (1995): Verlaufsmuster der impliziten Aktienvolatilität - Beobachtungen am Frankfurter Optionsmarkt und der deutschen Terminbörse Working Paper 1995.
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Trautmann, S. (1988): Commentary to: A Futures Contract on an Index of Existing Bonds: A Reasonable Alternative?, The Review of Futures Markets 7, S. 480-482.
Trautmann, S. (1987): Die Bewertung von Aktienoptionen am deutschen Kapitalmarkt - Eine empirische Überprüfung der Informationseffizienzhypothese, Schriften des Vereins für Socialpolitik, Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften , Neue Folge Band 165, S. 311-327
Geske, R., S. Trautmann (1986): Option Valuation: Theory and Empirical Evidence, in: Bamberg, G., K. Spremann (Hrsg.), Capital Market Equilibria, Springer Verlag, Berlin usw.
Trautmann, S. (1986): Finanztitelbewertung bei arbitragefreien Finanzmärkten - Theoretische Analyse sowie empirische Überprüfung für den deutschen Markt für Aktienoptionen und Optionsscheine, Habilitationsschrift, Universität Karlsruhe.
Egle, K., S. Trautmann (1981): On Preference Dependent Pricing of Contingent Claims, in: Göppl, H., R. Henn (Hrsg.), Geld, Banken und Versicherungen, Athenäum Verlag, Königstein/Ts., S. 400-416
Trautmann, S. (1981): Koordination dynamischer Planungssysteme, Gabler Verlag, Wiesbaden. Nutzungshinweise: Jede natürliche Person darf sich nur mit einer E-Mail Adresse bei WiWi-Online registrieren lassen. Die Nutzung der Daten die WiWi-Online bereitstellt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt - eine gewerbliche Nutzung ist verboten. Eine automatisierte Nutzung von WiWi-Online und dessen Inhalte, z.B. durch Offline-Browser, Download-Manager oder Webseiten etc. ist ausdrücklich strengstens untersagt. Zuwiderhandlungen werden straf- und zivilrechtlich verfolgt.