Professoren
Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg

Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg

Working Paper

Korn, O., C. Paschke and M. Uhrig-Homburg, Robust Stock Option Plans, 2010.

Hitzemann, S. and M. Uhrig-Homburg, Understanding the Price Dynamics of Emission Permits: A Model for Multiple Trading Periods, 2009.

Kempf, A., O. Korn and M. Uhrig-Homburg, The Term Structure of the Illiquidity Premia, 2009.

Schläfer, T. and M. Uhrig-Homburg, Estimating Market-implied Recovery Rates from Credit Default Swap Premia, 2009.

Gündüz, Y. and M. Uhrig-Homburg, Does Modeling Framework Matter? A Comparative Study of Structural and Reduced-Form Models, 2009.

Gündüz, Y. and M. Uhrig-Homburg, Predicting Credit Default Swap Prices with Financial and Pure Data-driven Approaches, 2009.

Kunisch, M. and M. Uhrig-Homburg, A Top-Down Framework for Modelling Default Dependencies, 2008.


Wissenschaftliche Beiträge in Zeitschriften

Hirth, S. and M. Uhrig-Homburg, Investment Timing When External Financing Is Costly, Journal of Business Finance and Accounting, forthcoming 2010.

Hirth, S. and M. Uhrig-Homburg, Investment Timing, Liquidity, and Agency Costs of Debt, Journal of Corporate Finance, Vol. 16, Issue 2, pp. 243-258, 2010.

Uhrig-Homburg, M. and M. Wagner, Futures Price Dynamics of CO2 Emission Allowance - An Empirical Analysis of the Trial Period, The Journal of Derivatives, Vol.
17, No. 2, pp. 73-88, 2009.

Seifert, J., M. Uhrig-Homburg and M. Wagner, Dynamic Behavior of CO2 Spot Prices, Journal of Environmental Economics and Management, Vol. 56, Issue 2, pp. 180 - 194, 2008.

Kunisch, M. and M. Uhrig-Homburg, Modelling Simultaneous Defaults: A Top Down Approach, Journal of Fixed Income, Vol. 18, No. 1, pp. 25 - 36, 2008.

Uhrig-Homburg, M. and M. Wagner, Derivative Instruments in the EU Emissions Trading Scheme - An Early Market Perspective, Energy & Environment, Vol. 19, No. 5, September 2008, pp. 635-655, 2008.

Seifert, J. and M. Uhrig-Homburg, Modelling Jumps in Electricity Prices - Theory and Empirical Evidence, Review of Derivatives Research, Vol. 10, S 59 - 85, 2007.

Gündüz, Y., T. Lüdecke and M. Uhrig-Homburg, Trading Credit Default Swaps via Interdealer Brokers, Journal of Financial Services Research, Vol. 32, pp. 141-159, 2007.

Korn, O. and M. Uhrig-Homburg, Do Lead-Lag Effects Affect Derivative Pricing?, Journal of Derivatives, Vol. 15, No. 1 (Fall 2007), pp. 34 - 51, 2007.

Uhrig-Homburg, M., Cash-Flow Shortage as an Endogenous Bankruptcy Reason, Journal of Banking & Finance, Vol. 29, pp. 1509-1534, 2005.

Homburg, C. and M. Uhrig-Homburg, Zentrales und dezentrales Risikocontrolling in Industrieunternehmen, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Vol. 56, pp. 311-332, 2004.

Uhrig-Homburg, M., Valuation of Defaultable Claims - A Survey, Schmalenbach Business Review, Vol. 54, pp. 24-57, 2002.

Düllmann, K. and M. Uhrig-Homburg, Risk structure of interest rates: an empirical analysis for Deutschemark denominated bonds, European Financial Management, Vol. 6, pp. 367-388, 2000.

Kempf, A. and M. Uhrig-Homburg, Liquidity and its impact on bond prices, Schmalenbach Business Review, Vol. 52, pp. 26-44, 2000.


Habilitationsschrift

Uhrig-Homburg, M., Fremdkapitalkosten, Bonitätsrisiken und optimale Kapitalstruktur, Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung 92, Gabler Verlag, 2001.


Dissertationsschrift

Uhrig-Homburg, M., Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Volatilität: ein Inversionsansatz, Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung 78, Gabler Verlag, 1996.


Beiträge zu Sammelwerken und sonstige Publikationen

Schläfer, T. and M. Uhrig-Homburg, Loan-Only Credit Default Swaps, in: Structured Credit Products, Moorad/Choudhry (ed.), 2nd ed., John Wiley & Sons, 2010.

Kunisch, M., D. Müller, J. Schnabl, M. Uhrig-Homburg and S. Vorgrimler, Lévy statt Gauß?! Modellierung und Bewertung von Kreditderivaten mit Lévy-Prozessen, Risiko Manager, edition 15/2009, pp. 1, 6-10, 2009.

Kunisch, M. and M. Uhrig-Homburg, Subprime-Krise, Kreditderivate und Ausfallabhängigkeiten, Karlsruher Transfer, Issue 21, No. 37, pp. 22 -25, 2008.

Uhrig-Homburg, M., Intensitätsbasierte Kreditrisikomodelle, in: Bankrisikomanagement - Mindestanforderungen, v. Everling/Theodore (ed.), Instrumente und Strategien für Banken, Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler, pp. 328-343, 2008.

Kunisch, M. and M. Uhrig-Homburg, Modelling and Valuation of Default Dependencies in a Top-Down Framework, Proceedings of the Actuarial and Financial Mathematics Conference Brüssel, pp. 81 - 94, 2008.

Uhrig-Homburg, M. and M. Wagner, Effiziente Risikomanagementinstrumente für neue Anlageformen, Börsenzeitung No. 90, 11th May 2006, pp. 19, 2006.

Barz, C., K. Waldmann and M. Uhrig-Homburg, Yield Management: Beyond Expected Revenue, in: Information Management and Market Engineering, Dreier/Studer/Weinhardt (ed.), Universitätsverlag Karlsruhe, pp. 71-83, 2006.

Dermietzel, J., D. Seese, T. Stümpert and M. Uhrig-Homburg, Portfolio Selection in an Artificial Stock Market, in: Information Management and Market Engineering, Dreier/Studer/Weinhardt (ed.), Universitätsverlag Karlsruhe, pp. 155-164, 2006.

Gündüz, Y., D. Seese and M. Uhrig-Homburg, Utilizing Financial Models in Market Design: The Search for a Benchmark Model, in: Information Management and Market Engineering, Dreier/Studer/Weinhardt (ed.), Universitätsverlag Karlsruhe, pp. 165-176, 2006.

Bühler, W. and M. Uhrig-Homburg, Unternehmensbewertung mit Realoptionen, in: Bewertung von Unternehmen: Strategie - Markt - Risiko, Börsig/Coenenberg (ed.), Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart, pp. 123-152, 2003.

Uhrig-Homburg, M., Die Erwartungstheorie der Zinsstruktur und Zinsswaps, Karlsruher Transfer, Issue 16, No. 28, pp. 17-19, 2002.

Uhrig-Homburg, M., Zinsstrukturkurven unterschiedlicher Risikoklassen, in: Kreditrisikomanagement - Kernbereiche, Aufsicht und Entwicklungstendenzen, Oehler (ed.), Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart, pp. 35-57, 2002.

Bühler, W. and M. Uhrig-Homburg, Rendite und Renditestruktur am Rentenmarkt, in: Geld-, Bank- und Börsenwesen - Handbuch des Finanzsystems, Obst/Hintner (ed.), pp. 298-337, 2000.

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